مؤشر القوة النسبية RSI

التحليل الفني هو دراسة أحداث السوق السابقة؛ كوسيلة لمحاولة التنبؤ بالاتجاهات وتحركات السعر المستقبلية، ويعتمد معظم المتداولين، سواء في الأسواق التقليدية أو أسواق العملات الرقمية، على أدوات متخصصة لإجراء هذه التحليلات، ويُعَد مؤشر القوة النسبية RSI إحدى هذه الأدوات.

فمؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر يُشير إلى حالات ذُروة الشراء أو ذُروة البيع للعملات الرقمية، ويقوم بحساب النطاقات العالية والمنخفضة بين قيمتين متعاكستين، مع تقدير حجم تباين السعر وسرعة هذه الاختلافات، ونظرًا لتقلب أسواق الأسهم والعملات الرقمية، توفر المؤشرات الفنية دليلًا لتخطيط نقاط الدخول والخروج، ويعتبر مؤشر القوة النسبية RSI موثوق من قِبل متداولي العملات الرقمية.

ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر تحليل فني، طُوِّر في أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ ليكون أداة يمكن للمتداولين استخدامها لدراسة أداء سهم معين على مدار فترة زمنية مُحددة، وهذا المؤشر هو بالأساس متذبذب للزخم، يقيس حجم حركات الأسعار، بالإضافة إلى سرعة هذه الحركات، وبذلك يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يكون أداة مفيدة حسب الملف الشخصي للمتداول وإعداد التداول الخاص به.

قام جون ويلز وايلدر عام 1978 بإبتكار مؤشر القوة النسبية، وقدمه في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية"، إلى جانب مؤشرات تحليل فني أخرى، مثل مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ Parabolic SAR، ومتوسط المدى الحقيقي ATR، ومؤشر المتوسط الاتجاهي ADX.

وقبل أن يصبح وايلدر محللًا فنيًا، عمل مهندسًا ميكانيكيًا ومطور عقارات، وبدأ تداول الأسهم نحو عام 1972، ولكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا، وبعد بضع سنوات، جمع وايلدر خبراته وأبحاثه عن التداول وحوّلها إلى مؤشرات ومعادلات رياضية استخدمها فيما بعد الكثير من المتداولين حول العالم.

معادلة مؤشر القوة النسبية RSI

معادلة مؤشر القوة النسبية RSI، تكون كالأتي:

• المؤشر RSI=100-{100/(1+RS)} 
• مؤشر: RS= متوسط الخسارة/ متوسط الربح.
• متوسط الربح = مجموع الربح لكل فترة / إطار زمني (على سبيل المثال، 14).
• متوسط الخسارة = مجموع الخسارة لكل فترة / إطار زمني.

وتوفر منصات التداول إمكانية الوصول إلى مؤشر القوة النسبية وحساب القيم تلقائيًا، وبالتالي، لا تحتاج إلى إجراء الحساب، وبمجرد تطبيقه على تجارتك، يظهر الرسم البياني الخطي لمؤشر القوة النسبية أسفل مُخططات السوق الخاصة بك.

ويستخدم مؤشر القوة النسبية بشكل شائع لتحديد اتجاهات السوق العامة، والطريقة الأساسية لاستخدام المؤشر هي الشراء أو البيع عند بلوغ الذروة لإحدى العملات الرقمية، فبشكل عام، يكون هناك ذروة شراء للعملة الرقمية عندما تكون قيمة مؤشر القوة النسبية 70% أو أعلى، وفي ذروة البيع عندما تكون القيمة 30% أو أقل.

وعندما تكون إحدى العملات الرقمية في منطقة ذروة الشراء، فهذه إشارة واضحة على وجود اتجاه هبوطي وشيك، وعلى الجانب الآخر، يعتبر الإفراط في البيع علامة على الاتجاه الصعودي القادم، فمؤشر القوة النسبية هو مصدر استراتيجيات تداول الاتجاه المتنوعة، وإحدى استراتيجيات التداول الشائعة الأخرى هي الشراء أو البيع عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى خط الوسط أو يتقاطع معه، وهذا يمثل بداية اتجاه جديد.

وعندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 50، فإن الاتجاه الصعودي على وشك البداية، وعندما يكون أقل من 50، فهذه بداية اتجاه هبوطي، وأثناء استخدام استراتيجية التداول عبر خط الوسط، يستخدم المتداولون بشكل متكرر النسب 70/30 أو 50/50 أو 60/40 كمقاومة ودعم في الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية، وعندما تتعرض المقاومة لضربة، فقد يحدث انعكاس في الاتجاه، ومن ثم، يجب على التجار التحرك وفقًا لذلك.

ما هي آلية عمل مؤشر القوة النسبية RSI؟ 

افتراضيًا، يقيس مؤشر القوة النسبية التغيرات في سعر أصل معين على مدار 14 فترة (14 يومًا على المُخططات اليومية، و14 ساعة على مُخططات الساعة، وهكذا)، وتقسم المعادلة متوسط المكسب الذي حققه السعر على مدار تلك الفترة على متوسط الخسارة التي تكبدها، ثم تُعرَض البيانات الناتجة على مقياس من صفر إلى 100. 

وكما ذكرنا، مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم، وهو نوع من أدوات التداول الفنية التي تقيس المعدل الذي يتغير به السعر، وعندما يزيد الزخم ويرتفع السعر، يشير المؤشر إلى أن السهم قد تم شراؤه بنشاط في السوق، وإذا زاد الزخم في اتجاه هبوط السعر، فيدل ذلك على تزايد ضغط البيع.

علاوة على ذلك، يُعَد مؤشر القوة النسبية مؤشرًا مُتذبذًا؛ ييسر على المتداولين التعرف على حالات كثرة الشراء أو كثرة البيع في السوق، كما أنه يقدّر سعر السوق على مقياس من صفر إلى 100 خلال 14 فترة.

وتشير درجة مؤشر القوة النسبية البالغة 30 أو أقل إلى أن الأصل قريب على الأرجح من القاع (أي مبيع بكثرة)، كما يُشير المقياس الذي يزيد عن 70 إلى أن سعر الأصل قريب على الأرجح من القمة (مشترى بكثرة) خلال الفترة المُحددة.

وعلى الرغم من أن الإعدادات الافتراضية لمؤشر القوة النسبية تتضمن 14 فترة، إلا أنه يمكن للمتداولين اختيار تعديل هذه الإعدادات لزيادة حساسية المؤشر (فترات أقل) أو تقليلها (فترات أكثر)؛ لذا، فإن مؤشر القوة النسبية لفترة 7 أيام يكون أكثر حساسية لحركات الأسعار من المؤشر الذي يمتد لفترة 21 يومًا، علاوة على ذلك، يمكن استخدام إعدادات التداول قصيرة المدى لتعديل مؤشر القوة النسبية لاعتبار 20 و80 على أنهما مستويا كثرة البيع وكثرة الشراء (بدلًا من 30 و70)، ومن ثم يقل احتمال تقديم المؤشر لإشارات خاطئة.

كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية بناءً على حالات التشتت

إلى جانب درجتي 30 و70 لمؤشر القوة النسبية، اللتين تُشيران إلى حالات كثرة بيع وكثرة شراء مُحتملة في السوق، يمكن للمتداولين كذلك استخدام مؤشر القوة النسبية لمحاولة التنبؤ بانعكاسات الاتجاه أو لتحديد مستويات المقاومة والدعم، ويعتمد هذا النهج على ما يُعرَف بحالات التشتت الصعودي والهبوطي.

فالتشتت الصعودي هو حالة يتحرك فيها السعر ودرجات مؤشر القوة النسبية في اتجاهين عكسيين، فترتفع درجات مؤشر القوة النسبية وتؤدي إلى انخفاضات أعلى في الأسعار، بينما يهبط السعر ويؤدي إلى انخفاضات أقل في الأسعار، ويُشير هذا إلى أن القوة الشرائية تزداد قوة رغم الاتجاه الهبوطي للسعر.

وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تُشير حالات التشتت الهبوطي إلى أنه على الرغم من حدوث ارتفاع في السعر، يفقد السوق الزخم، ومن ثم، تهبط درجة مؤشر القوة النسبية وتؤدي إلى ارتفاعات أقل في الأسعار، بينما يزيد سعر الأصل ويؤدي إلى ارتفاعات أعلى في الأسعار.

ولكن تذكر أن حالات تشتت مؤشر القوة النسبية لا يمكن الاعتماد عليها أثناء اتجاهات السوق القوية؛ إذ أن هذا يعني أن الاتجاه الهبوطي القوي قد يؤدي إلى الكثير من حالات التشتت الصعودي قبل الوصول إلى القاع الفعلي في النهاية، وبسبب ذلك، تُعَد حالات تشتت مؤشر القوة النسبية أفضل للأسواق الأقل تقلبًا (ذات الحركات الجانبية أو الاتجاهات الخفية).

ما هو انحراف مؤشر القوة النسبية RSI؟

يقدم انحراف مؤشر القوة النسبية RSI مؤشرًا أفضل للسوق، ويوفر لك الشراء والبيع عند الانحراف مزيدًا من التأكيد وفرصة أقل لقراءة الإشارات بشكل غير صحيح؛ إذ يكشف انحرف مؤشر القوة النسبية RSI أن المؤشر الأساسي لا يتفق مع حركة السعر الحالية، ويشير إلى المواقف الهبوطية والصاعدة.

ماذا يشير مؤشر القوة النسبية RSI؟

يضمن الاتجاه الأساسي للعملة الرقمية قراءة إشارات المؤشر بدقة، ويشير مؤشر القوة النسبية RSI إلى النقطة التي تصل فيها العملة الرقمية إلى اتجاه صعودي وينتهي الاتجاه الهبوطي، وعلى عكس المعرفة العامة بأن 70/30 تظهر في ذروة الشراء والبيع للعملة، فإن (Constance “Connie” Brown)، محلل السوق، يروج لموقف مختلف.

ووفقًا له، من المرجح أن تكون إشارة ذروة البيع في الاتجاه الصعودي أعلى من 30%، وغالبًا ما تكون إشارة ذروة الشراء أعلى من 70%، وبالتالي، في الاتجاه الهبوطي، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية بالقرب من 50% بدلًا من 70% التقليدي.

ومع ذلك، فإن إحدى الطرق الواضحة لتجنب إشارات مؤشر القوة النسبية الخاطئة هي عبر إشارات التداول التي ترتبط بالاتجاه، على سبيل المثال، باستخدام إشارة هبوطية لعملة ما في اتجاه هبوطي، وإشارة صعودية لعملة في اتجاه صعودي.

تحليل مؤشر القوة النسبية RSI

بمجرد أن يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 30، فهذا مؤشر على إشارة تداول صعودية، وإذا انخفض إلى ما دون 70، فهذه إشارة هبوطية، ولذلك عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية للعملات الرقمية فوق 70، يكون في منطقة ذروة الشراء ومن المُرجح أن يستعد لانعكاس الاتجاه، وتُظهر قيمة RSI البالغة 30 أو أقل إشارة ذروة البيع.

وفي الاتجاه الصاعد، يبقى مؤشر القوة النسبية فوق 30 وغالبًا ما يصل إلى 70، على عكس الاتجاهات الهبوطية، حيث تنخفض مؤشرات RSI إلى أقل من 30 ولكنها لا تتجاوز 70، ويساعد هذا الدليل البسيط في تحديد قوة الاتجاه وملاحظة الانعكاسات القادمة.

وعلى سبيل المثال، إذا فشل مؤشر القوة النسبية في الوصول إلى قيمة 70 أثناء تقلبات الأسعار المختلفة في اتجاه صعودي، ومع ذلك انخفض إلى ما دون 30، فإن الاتجاه ضعيف وقد يتراجع إلى الأسفل.

الإطار الزمني لمؤشر القوة النسبية RSI

الإطار الزمني الافتراضي لمؤشر القوة النسبية هو 14 فترة؛ وهذا لأن عددًا لا يُحصى من المتداولين (خاصة المتداولين المتأرجحين) يجدون هذا الإطار الزمني مناسبًا، ولكن معظم المتداولين اليوم يجدون أنه من المرغوب فيه التكيف مع مؤشر أكثر حساسية، حيث:

• يفضل المتداولون على المدى القصير الفترات بين 9-11.
• عادة ما يحدد المتداولون على المدى الطويل فترات من 20 إلى 30.

وفي كلتا الحالتين، يتوقف هذا على مستوى الحساسية المطلوب.

رفض التأرجح في مؤشر القوة النسبية في العملات الرقمية

يوفر مؤشر القوة النسبية فرصة لتطوير العديد من تقنيات التداول، ويُعد رفض التأرجح أحد هذه التقنيات، حيث يعتمد على رد فعل مؤشر القوة النسبية لإشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع، كما هو الحال مع الاختلاف، ينقسم رفض التأرجح إلى صعود وهبوط، ويتم تصنيف رفض التأرجح الصعودي إلى أربعة سلاسل مختلفة للحركة:

• يطلق مؤشر القوة النسبية RSI إشارة مُبالغ فيها.
• يرتفع مرة أخرى فوق 30.
• يعود للهبوط، دون أن يصطدم بحاجز ذُروة البيع.
• يتجه مؤشر القوة النسبية فوق ارتفاعه الأخير.

وتُشبه هذه التقنية تطبيق خط الاتجاه الأفقي على مُخطط الأسعار، وبعد ازدياد عدد عمليات البيع، يتخطى مؤشر القوة النسبية 30% ويصل إلى مستوى رفض منخفض، ويُشبه رفض التأرجح الهبوطي رفض التأرجح الصعودي، ويتضمن أربعة أجزاء رئيسية:

• يصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذُروة الشراء.
• تنخفض مرة أخرى إلى أقل من 70%.
• يصل إلى قمة أخرى، دون الانزلاق مرة أخرى إلى منطقة ذُروة الشراء.
• يكسر مؤشر القوة النسبية انخفاضه الأخير.

وتمامًا مثل تقنيات التداول الأخرى، يمكن الاعتماد على هذه الإشارة عندما تتزامن مع اتجاهات سائدة طويلة الأجل مماثلة.

مؤشر القوة النسبية للتداول اليومي RSI ومؤشر Bollinger Bands

يتم استخدام كل من مؤشرات RSI وBollinger Bands (BBs) كأفضل استراتيجيات للتحليل الفني، وفي كثير من الأحيان، يجمع المستثمرون كلاهما، كاستراتيجية مزدوجة لتحسين نقاط الدخول والخروج.

ويُعد مؤشر القوة النسبية RSI مؤشرًا رئيسيًا يسبق تحركات الأسعار المستقبلية، ومؤشر Bollinger Bands هو مؤشر متأخر، أي لا يتم تشغيل الإشارة ما لم يحدث شيء ما، ولذلك، تستند الإشارة إلى النشاط.

وتتضمن استراتيجية Bollinger Bands التداول من أجل الانعكاسات، وكقاعدة عامة، عندما يلامس السعر النطاق العلوي أو السفلي، فإنه يتراجع؛ لأن هذا الحد هو الأقصى، ويتكون مؤشر Bollinger Bands من ثلاثة مكونات، على النحو التالي:

• تقاطع متوسطات حركة السعر لـ 20 يوم (النطاق الأوسط).
• الفرقة العليا.
• الفرقة السفلى.

وتتطلب الاستراتيجية المزدوجة لبولينجر باندز (Bollinger Bands) ومؤشر القوة النسبية للتداول اليومي (RSI) البحث عن السعر عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي والوصول إلى ذروة البيع، وقد تكون هذه نقطة دخول مثالية، ولذلك يوفر الجمع بين الاستراتيجيتين فكرة موثوقة بشكل أكبر لتحركات السوق؛ فحالة مؤشري RSI & BB هي عندما يُظهر مؤشر القوة النسبية إشارات التباعد مع مخطط الشموع، في نفس الوقت، يتم اختناق البولينجر باند أو يتحرك بثبات دون الكثير من التقلبات في النطاقات الضيقة.

الدخول في صفقة صاعدة

تقوم بإجراء صفقة عندما يظهر مؤشر القوة النسبية RSI إشارات عبور خط الصفر إلى الأعلى، في الوقت نفسه، يتم تمديد النطاقين العلوي والسفلي لمؤشر بولينجر باند صعودًا، إوذا تجاوزت الشمعة خط SMA من Bollinger Bands، فيجب عليك فتح صفقة شراء UP على الفور.

الدخول في صفقة هبوط

يتوجب علىRSI & BB، عندما تجاوز مؤشر القوة النسبية خط الصفر وأشار البولينجر باند إلى توسع النطاق العلوي والنطاق السفلي أكبر وأسفل، تحركت الشمعة أسفل وبعيدًا عن الاتجاه المتحرك البسيط لـ Bollinger Bands، لذا يجب عليك الآن الدخول في صفقة بيع او Down.

وفي ذات السياق، يُذكر أنه عند التداول مع مؤشر القوة النسبية والبولينجر باند RSI & BB، تأكد من اتباع القواعد التالية:

• لا تدخل في صفقات بيع لأقل من 30 دقيقة.
• تحتاج إلى انتظار إشارة حركة توازن البولينجر باند مع خط النطاق الضيق.
• إذا لم تتباعد مؤشرات RSI، فلا تقم بأي تداول.
• فقط افتح صفقة واحدة في وقت واحد. لا ينبغي عليك إجراء صفقات متعددة.
• من الممكن دمج مؤشر مذبذب الستوكاستيك لزيادة الدقة.

Powered by Froala Editor